
残念なことに、
VBAには繰り返し(ループ)処理中にスキップ(continue)する機能が
ありません…。

ですがGoTo文を応用することで、
疑似的にスキップ(continue)を実現することができます!
VBAコード
Sub sample()
Dim i As Integer
For i = 0 To 10
'2で割って余りが0の場合
If i Mod 2 = 0 Then
'スキップする
GoTo Continue
End If
'スキップされなかった場合のみ実行
MsgBox (i & "を2で割った余りは0で無いため、実行しました!")
Continue:
Next i
End Sub
実行結果
2で割った余りが0でない場合のみ、メッセージボックスが表示されました。

備考(GoTo文について)
一般的に「GoTo文はスパゲッティコードの原因になるため使用すべきでない」と言われています。
ですが、以下の理由により多少使用する程度ならば問題無いと私は考えます。